docs: ADR-008 (реализация цены из NATS) + PRICE-NATS.md + PlantUML (фаза 7)

ADR-007 (выбор источника binance-market/NATS) пришёл из другой сессии —
оставлен как есть, с апдейт-сноской. Реализация зафиксирована отдельным
ADR-008: NATS-консьюмер в шлюзе, цена x1e8 строковым парсером, раздача
фронту по WebSocket, деплой в k3s на testfront.binom.pw.

docs/DECISIONS.md

@@ -96,4 +96,39 @@
 - **Результат:** задачи «TODO Цена SOL: реальный источник» (Фаза 0) и «PriceSource: реальная цена
   (вместо RandomPriceSource)» (Фаза 2) переводятся в `IN_PROGRESS` со ссылкой на это решение.
   Никаких новых подписок/оракулов не делаем — только интеграция в релейере (`smart-updown-token`/
-  `relayer` или `smart-updown-server`). Внешний статус сервиса см. README → «Внешние зависимости».
+  `relayer` или `smart-updown-server`). Внешний статус сервиса см. README → «Внешние зависимости».
+  **→ Обновление 2026-09-13: реализовано, см. ADR-008** (NATS-консьюмер в шлюзе, цена ×1e8,
+  раздача фронту по WS).
+---
+
+## ADR-008 — Реализация: цена SOL из NATS в шлюзе + раздача фронту по WS
+- **Дата:** 2026-09-13
+- **Статус:** принято, реализовано
+- **Контекст:** ADR-006 зафиксировал предмет ставки (цена SOL), ADR-007 выбрал источник
+  (`binance-market` через NATS). Оставалось реализовать: сама цена была случайной
+  заглушкой `RandomPriceSource` / `simulated = 100_000_000 + Math.random()`. Исход раунда был
+  случаен, а не рыночен. При этом в контуре уже работает `binance-market` — сборщик сделок с
+  Binance, который публикует каждую цену в NATS (`market.price.<symbol>`).
+- **Решение:** игровой шлюз (`smart-updown-token/relayer`) подписывается на NATS
+  (`market.price.solusdt`) и берёт цену оттуда. Заглушка удалена.
+  - **Транспорт:** core NATS `nats://192.168.88.93:4222`, subject `market.price.solusdt`.
+    Режим — **только чтение**; `binance-market` не трогаем.
+  - **Шкала:** строка из NATS переводится в целое ×**1e8** строковым парсером (без float):
+    `"101.89000000"` → `10189000000`. То же юнит-пространство, что у оракульных цен и у
+    прежней заглушки (`100_000_000`), поэтому контракт сравнивает цены корректно.
+  - **Раздача фронту:** шлюз транслирует каждый тик по WebSocket (`/ws`, снаружи
+    `wss://testfront.binom.pw/api/ws`), сообщение — только цена:
+    `{"type":"price","symbol":"solusdt","price":"102.30...","ts":...}`.
+  - **Отсутствие цены:** считается аварийным состоянием и обрабатывается мягко — шлюз
+    стартует без NATS, запрос цены ждёт таймаут, фронт показывает последнее значение и
+    переподключается. Отдельный сценарий деградации — тема для будущего решения.
+- **За:** исход раунда становится рыночным (entry/exit — реальные цены Binance);
+  переиспользуется уже работающий сборщик, торговый контур не дублируется; шина отделяет
+  источник цены от её потребителей (игра, аналитика, будущие сервисы).
+- **Против:** появляется зависимость от NATS и от `binance-market`; core NATS не хранит
+  историю (нет JetStream) — при разрыве подписки цена не «догоняется», нужен живой поток.
+- **Альтернативы:** (а) прямая подписка шлюза на Binance WS — дублирование сборщика, лишние
+  внешние коннекты; (б) оракул on-chain (Pyth/Switchboard) — правильнее для боя, но
+  дороже и требует фидов; (в) заглушка — отклонено как единственный вариант, оставлена
+  возможность (`setPriceOverride`) для тестов.
+- **Детали и диаграммы:** `docs/PRICE-NATS.md`, `docs/diagrams/price-flow.puml`.